Η ίδρυση του μαντείου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο Αριστοτέλης απλά αναφέρει πως η Δωδώνη υπήρχε πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Ξέρουμε όμως ποιος ήταν ο πρώτος διάσημος χρήστης. Ο Οδυσσέας ήρθε στη Δωδώνη για να λάβει χρησμό από την ιερή δρυ του Δία. Τον απασχολούσε πολύ η προοπτική της επιστροφής στα γόνιμα χώματα της Ιθάκης μετά από απουσία είκοσι χρόνων. Ήθελε να μάθει αν έπρεπε να επιστρέψει φανερά ή στα κρυφά. Λίγο καιρό αργότερα επισκέφτηκε το μαντείο και ο Αινείας (καθ’ οδόν προς την Ιταλία) με μία ομάδα από νεαρούς Τρώες. Δεν ξέρουμε αν έλαβε χρησμό, αναχώρησε όμως με μερικούς χάλκινους τρίποδες ως πολύτιμα δώρα.